Lueur Fondaru は、リアルタイムの推論モデルと予測モデルを組み合わせて、各資産に手動で介入することなく、大量のデータ ストリームを実用的な信号に変換します。
各モジュールは市場フローの特定の部分に対応します。これらを組み合わせることで、市場体制の変化から行動までの時間が短縮されます。
モデルは、バッチ処理を行わずに、見積フローを発生時に処理します。ペアのトレンドの変化は、一日の終わりではなく、数秒以内に検出されます。
モメンタム指標と市場間の相関関係は継続的に再計算され、追跡された各商品の短期変動の確率が推定されます。
ボラティリティ クラスターは、固定パラメータを使用するのではなく、現在の市場体制に従ってアラートしきい値を調整するために自動的に識別されます。
Lueur アーキテクチャは、500 を超える市場ソース (注文帳、気配値フィード、派生指標) を集約し、一連の統計フィルターを適用して、方向性の範囲を持たない変動を除外します。
端末に送信される結果は、生のフローではありません。これは、関連する信頼レベルとともに、統計的に有意であるとみなされる信号の選択です。
目標はデータを追加することではなく、自分で処理する必要があるデータを減らすことです。この作業の大部分は 3 つの関数に集中します。
数十の画面を手動で監視するのではなく、エンジンは監視対象のすべての機器をスキャンし、技術的条件が基準に一致する機器のみを表示します。これにより、分析と最終的な決定のために精神的な帯域幅が解放されます。
ニュースフィードと市場での議論は、ソースの信頼性によって重み付けされて、支配的な方向性を抽出するために処理されます。この読み取り値は、テクニカルシグナルを置き換えることなく、それを補完します。
ボラティリティ、モメンタムギャップ、モデルの信頼レベルなどのしきい値を設定すると、システムはこれらの条件が満たされた場合にのみ通知します。その瞬間の感情ではなく、データに基づいた意思決定。
階層は主に、隠れた機能ではなく、同時 API フローの数と利用可能なバックテストの深さによって区別されます。
限られた数の監視対象資産に対する個人使用。
複数の資産クラスを並行してアクティブに活動するトレーダー向け。
専用の API スループットを必要とするデスクおよびチーム向け。
市場データの受信とシグナル生成の間の平均遅延は、ネットワーク負荷と対象のペアに応じて 80 ～ 150 ミリ秒です。この遅延には、生のストリームの送信だけでなく、モデルの処理も含まれます。
現在の対象範囲は、主要通貨とマイナー通貨、主要な流動性のある仮想通貨、および厳選された指数を含む 500 ペア以上をカバーしています。正確なリストは購読レベルによって異なり、各商品で利用可能な流動性に応じて変化します。
端末とインフラストラクチャ間のやり取りは、TLS によって転送中に暗号化され、保存されたデータも保存時に暗号化されます。 API キーへのアクセスは個人認証を介して行われ、アカウントからいつでも取り消すことができます。